маркет дельта что это
American Clearing
Ваш надежный партнер
Торговая платформа MarketDelta
Отличительные способности МаркетДельта
Мы предлагаем данную платформу преимущественно на датафиде от CQG, компании с собственной развитой инфраструктурой, надежными серверами и низкой латентностью доступа к биржам. В этом случае котировки идут к Вам напрямую от бирж, без ретрансляторов и посредников, что очень существенно для аналитических платформ как MD.
Терминал представлен в нескольких конфигурациях, что позволяет каждому подобрать для себя оптимальное решение.
Объемы и кластеры
Кластеры в маркетдельте работают онлайн и данные берутся напрямую из стакана. С каждым новым тиком значения пересчитываются.
Вы можете видеть эту поступающую с биржи информацию в различных видах, переключая типы графика прямо на экране.
Настройка различных фильтров позволяет отслеживать необходимые критические изменения цен и объемов, для наилучшего входа в сделку.
Вы можете торговать достаточно быстро, используя данные о ликвидности через MarketDelta Footprint, совершая сделки через стакан.
Построение стратегий
используя анализ маркетдельты можно строить разнообразные стратегии, используя так же автоматизацию торговли, включая апи.
Достаточно просто можно выставлять лимитные ордера щелчком мышки по графику.
Торговля спредами
Неплохо реализована возможность следить за спредами между инструментами различных сроков экспирации.
Соедините все это в автоматическую торговую систему и Вы получите профит.
Кластерный анализ в трейдинге: особенности и методы
Данная статья посвящена такому техническому приему как кластерный анализ. Кто-то слышит об этом впервые, для кого-то это знакомо, но непонятно. На примере рекомендаций от брокера FinmaxFX разбираемся детально, что это такое и как грамотно применять в торговле на финансовых рынках.
Кластерный анализ выступает в роли весьма полезного инструмента, позволяющего найти лучшие точки для входа в сделку, таким образом, повышая эффективность работы трейдера. По нему можно понять, как представлена реальная картина на рынке и какое соотношение наблюдается между покупателями и продавцами.
Кратко о рыночном профиле
Перед тем как разбираться с кластерами, первым делом нужно понимать рыночный профиль. Под данным понятием подразумеваются данные по объему контрактов, которые были совершены на конкретном ценовом уровне. Если мы говорим о тиковом объеме Форекса, тогда рассматриваются исключительно эти данные и не обращается внимание на реальный поток ордеров.
Пример профиля рынка может выглядеть таким образом, как представлено на рисунке ниже.
Кластерный анализ тоже является объемным профилем, однако по каждой конкретной свече или тику, где указывается конкретное количество совершенных сделок. Данное явление можно сравнить с графической интерпретацией стакана или ленты, однако объем в этом случае неполный.
Можно представить это следующим образом, как на изображении.
Или же картинка может быть подана в таком виде, как на Volfix, в зависимости от настроек и спецификации торгового терминала.
Инструменты кластерного анализа
Существует очень мало вариантов использовать кластерный анализ на бесплатной основе, при этом большинство вариантов – это пробные версии сроком до двух недель или же очень примитивный и неграмотный функционал.
Среди топовых вариантов кластерного анализа можно выделить следующие:
В функционале терминалов МТ4 и МТ5 есть не только платные, но и свободные к доступу версии объемных индикаторов и рыночных профилей, однако сам кластерный анализ присутствует только в названии, не более. Выделяют такие популярные инструменты:
Что такое кластер на финансовом рынке?
Когда-то Джозефом Гранвилом были произнесены такие слова, что объемом является количество пара, позволяющее ехать паровозу. Здесь можно провести аналогию с валютным рынком. Сегодня многие трейдеры акцентируют свое внимание на торговых объемах и их интерпретации, чтобы вычислять будущее ценовое движение. Это актуально для всех – и для тех, кто торгует в краткосроке, и для тех, кто предпочитает долгосрочные сделки. Именно кластерный анализ помогает работать в объемом рынка.
Под кластером следует подразумевать объединение нескольких похожих или одинаковых элементов, которые образуют самостоятельную единицу с конкретными свойствами. У нас происходит торговля на рынке, мы сосредоточены в рамках какого-либо таймфрейма, при этом на конкретных ценах будут проявляться однородные элементы в виде длинных и коротких позиций с активами. Суммируя такие элементы, мы получаем кластеры – общие объемы по покупкам и продажам валютных пар с учетом определенного временного интервала и ценовых показателей.
Кластерный анализ направлен на изучение таких ордеров и их объемов, присущих определенных ценовым уровням, а трейдер сможет более детально понимать, в каком направлении с наибольшей вероятностью будет продвигаться целевой актив.
Для наглядного представления такого типа анализа используется специальный график, когда на свечу каждого ценового уровня накладывается торговый объем.
Ниже на рисунке показано, как выглядит кластерный и свечной графики.
Если обратить к терминалу QUIK, в нем можно найти обезличенную таблицу всех проведенных сделок, при этом трейдер может выводить данные для интересующего его актива. В данной таблице объединены все текущие ордера и их объемы. Речь идет именно об активных сделках, ведь в стакане всегда присутствует спред между наилучшим ценовым значением на покупку и продажу. Для совершения сделки одному из контрагентов необходимо согласиться на цену, предлагаемую оппонентом. Все эти операции попадают в таблицу обезличенных сделок, которая также именуется как лента.
Важно учитывать тот факт, что в случае успеха по сделке у нас есть два действующих субъекта, которые формируют торговый объем: с одной стороны выступает инициатор, а с другой – контрагент, который и предоставил этот объем. Данные таких сделок будут попадать на кластерный график, а трейдер сможет получать еще более точные данные и важные детали о том, как образуются свечи и что происходит в такие моменты.
А что происходит в момент вырисовывания очередного бара на графике? Давайте разбираться. Сначала все заявки разделяются на две группы:
На кластерах наглядно представлена ситуация, как ведут себя влиятельные участники рынка – ориентированы на покупку или продажу, какие цены актуальны для них. Все данные по сделкам формируются в соответствующем кластере. Если на одной свече проводятся операции по одинаковым ценам от разных трейдеров, все объемы суммируются в единый и трейдер получает актуальные показатели проведенного анализа.
В системе кластерного анализа главными понятиями, которые важно знать и уметь применять, являются следующие:
Рассмотрим каждое из них.
Что такое маркет-дельта?
Дельта выражается в виде разницы между активными покупными и продажными ордерами на определенном таймфрейме. В случае ее положительного значения можно утверждать, что на свече доминирующими были покупные сделки, а если дельта будет отрицательной – это свидетельство преобладания продажных сделок.
Когда количество ордеров на покупку больше, обычно это сопровождается повышением цены, а превосходство ордеров на продажу указывает на дальнейшее ценовое снижение. Если отслеживать все нанесенные на свечу покупные и продажные объемы, можно разницу по количеству операций. Трейдер сможет самостоятельно понимать, с какой стороны было доминирование на интересующей его свече. Полученная разница в виде дельты должна пониматься в общем контексте других баров. Таким образом, напрашивается вывод, что при доминировании длинных позиций цена будет расти, а коротких – снижаться.
На рисунке ниже представлен пример маркет-дельты.
Что такое маркет-профиль?
Под маркет-профилем подразумеваются торговые объемы по операциям, соответствующие каждой конкретной цене, в рамках одного дня или за весь анализируемый период. Таким образом, это объем «вертикального» типа и он качественно показывает уровни, на которых фиксировался наибольший объем за временной промежуток. Если эту зону пробить в противоположную сторону, это грозит срывом стопов, следовательно, будет появляться импульс.
Маркет-профиль помогает отслеживать ключевые уровни и интерпретировать их как области с максимальными объемами по сделкам. Также через данное понятие можно понять, на каких уровнях какие объемы по ордерам отслеживались (см. рисунок).
Применение кластерного анализа в торговых сделках
Кластеры могут применять дифференцированно, в зависимости от того, какая методика построения используется трейдером. Самыми эффективными считаются следующие:
Наибольшая эффективность обоих методов наблюдается на таймфреймах не старше 30-ти минут, а на крупных временных интервалах ситуация может быть вообще не предсказуема.
Анализ по методу дельта-профиля
Все значения из ленты сразу попадают на график кластерного анализа. При этом рассматриваются такие паттерны:
Ниже на картинке можно увидеть оба паттерна.
Важно следить не только за паттерном, а за дельтой в целом, иначе картина будет неоднозначной, что продемонстрировано на изображении ниже.
Если смотреть только на график свечей, трейдеру ничтожно мало такой информации и график бы просто дошел до уровня. Такая ситуация может рассматриваться и как разворот, и как продолжение тенденции, как видно ниже не рисунке.
Благодаря дельта-профилю трейдер воздерживается от покупки и находит прекрасный момент для продажи.
Анализ по методу кластер-профиля
Анализируя рынок по данной методике, трейдеру важно найти данные крупного объема. Если уровень сформируется, его будут удерживать быки или медведи в зависимости от силы рынка, а для нас это возможность выставлять ордер с наименьшим риском.
Пример приведен ниже.
По графику видно, что крупные объемы находятся в пределах 0,7114-154, а также есть три момента в зоне 100-150. Таким образом, продавцами удерживаются позиции, чтобы цена актива не росла.
Здесь важно учитывать несколько спорных моментов:
Особенности кластерного анализа в терминалах МТ4 и МТ5
Наглядное представление кластерного графика в терминале MetaTrader выглядит таким образом.
Если объем выше среднего значения, он будет выделяться цветом. Это удобно для зрительного восприятия данных трейдером.
Трейдер может определять не только дельту, но и начало сильного движения, его направление в точечном виде.
Для вычисления уровня разворота необходимы значения таких параметров как:
Используя в комплексе всю информацию, можно создавать свои стратегии торговли и дополнять их вспомогательными инструментами.
Кластерный анализ позволяет мониторить активность рыночных участников, в частности самых крупных, чтобы отслеживать объемы на ценовых барах. Данный метод можно смело называть самым точным и детальным в работе трейдера.
Ключевая задача трейдера – это вычислить момент перехода дельты от умеренного значения к нормальному, когда рынок из флэта переходит в тренд. Наглядно можно объяснить на таком примере:
Полезно применять индикатор YuClusters, который помогает формировать графики, используя тиковые данные и выбранную трейдером цену Аск, Бид или среднее их значение.
Точечное вливание в анализе кластеров
Суть такого приема заключается в том, чтобы определить уровни, которым свойственные высокие объемы, которые соответствуют действиям крупных игроков для входа в сделку или при закрытии ордера.
Точечный объем – это зона повышенного вливания ликвидности в рынок. Однако для каждого актива и таймфрейма подбирается свое значение кластера, которое сможет оказаться информативным и эффективным для дальнейшего анализа.
Также важными факторами влияния выступают такие как торговая сессия и общая рыночная активность.
Объемы, которые необходимо учитывать при проведении кластерного анализа, – это показатели, принадлежащие локальным трендам и разворотным точкам:
На данном примере явно видно применение точечных вливаний объема в виде уровней сопротивления и поддержки. А сама свеча будет подсказывать, как корректно воспринимать объемные уровни:
Рекомендуется сочетать кластерный анализ с другими видами, чтобы выявлять точки для выставления ордера или завершения сделки.
Можно рассмотреть следующий пример:
Для определения более точных уровней необходимо анализировать самые узкие временные отрезки, в том числе просматривать данные минутного таймфрейма.
Вертикальный торговый объем
Речь идее о гистограмме, которая показывает данные по объему проторгованных позиций и их соответствие каждой свече.
Когда проводится такой анализ, нужно искать моменты возникновения вброса ликвидности и на каком уровне это случилось:
Рассматривая рисунок, можно отметить, что столбцы гистограммы 1-4 показывают, как на сильном вливании объема случился отскок от уровня поддержки. Зона столбцов 5-6 демонстрирует, что при выбросе объема тормозилось движение вверх, а крупный трейдер входил на продажные сделки.
Горизонтальный торговый объем
Такой подход служит эффективным способом для изучения рынка и определения уровней влияния, а также поиска точек потенциальных разворотов. Он называется также рыночным профилем и изображается как гистограмма, указывающая данные проторгованного объема на каждом рыночном участке.
Когда формируется профиль рынка, вы должны указать конкретный участок для исследования – день, неделя и т.д. Временной интервал задается индивидуально трейдером, так как зависит от его торговой системы.
На рисунке ниже виден горизонтальный объем, который помогает получить сигналы о локальных ключевых уровнях в рамках кластерного анализа.
Вывод
Кластерный анализ на рынке позволяет определять моменты повышенной торговой активности в виде данных объема, где крупные рыночные игроки набирали свои позиции. Относится к категории современных и высокоточных методик прогнозирования, поскольку в его основу заложена детализация входящих объемов в активе.
Отожмём рынок с дельтой
В связи с тем, что пока я склоняюсь к тому, что Американский рынок упадет еще ниже, нефть больше смотрится в шорт, да еще на прошлой неделе произошел подозрительный рост золота. Все это дает мне основание полагать, что и наш рынок, как минимум, не будет расти в ближайшее время. Соответственно формировать сейчас новый долгосрочный портфель считаю не целесообразным. Поэтому мой фокус в данный момент времени смещен в сторону краткосрочной торговли.
Для краткосрочной спекулятивной торговли, для более ювелирной точки входа, я решил протестировать индикатор маркет-дельта. Я искренне полагаю, что при долгосрочной покупке дивидендных акций время находится на стороне трейдера. То есть, даже неудачный вход с большой долей вероятности со временем выйдет в прибыль. Другой вопрос: сколько времени на это уйдет!
При краткосрочных спекуляциях расклад совсем другой. Тут уже важен точный вход и выход. Кстати, из-за этого краткосрочные спекуляции я считаю уделом опытных трейдеров, которые уже научились «чувствовать» рынок. Так вот, помимо объемов торгов, я решил попробовать включить в свою торговую систему маркет-дельту. Маркет-дельта — это разница между покупками и продажами по рынку. Если дельта положительная, то это означает, что в данный период времени преобладали покупки на указанную величину, а если отрицательная — продажи на указанную величину.
Я приведу один из вариантов использования мной маркет-дельты. На картинке график цены на фьючерс РТС. Часовой тайм-фрейм. После отбоя от сильной зоны цена поползла вверх. А далее случился интересный момент. Произошла мощная попытка опустить цену вниз. Об этом говорит бар с большим объемом и огромной отрицательной дельтой. В этот час было много продаж по рынку. Но, как видно в дальнейшем, кто-то выкупил данные продажи и можно было ожидать продолжения движения вверх, что и произошло.
Такой фортель я называю сломом ожидаемой модели поведения цены. Когда большинство ждет одного движения, а происходит совсем противоположное. Это очень сильный сигнал для входа. И вот как раз в этом случае маркет-дельта очень хорошо продемонстрировала мне, на сколько рыночных продаж было больше, чем покупок. Но при этом цена не пошла дальше вниз, а продолжила восходящее движение.
Теперь лично мое мнение, почему некоторые трейдеры говорят, что маркет-дельта не работает. Во-первых, нужно обязательно понимать контекст рынка, видеть зоны покупок и продаж, уметь читать объемы, а маркет-дельту использовать как дополнительный фильтр, но не как основной сигнал на вход. А во-вторых, не надо отвлекаться на все сигналы, а рассматривайте только те, где большой объем торгов и большая дельта. Пусть их будет и немного, но эти сигналы самые интересные. В общем, продолжаю тестировать индикатор дальше.
Маркет дельта что это
Графики, более 140+ технических индикаторов и инструментов анализа.
С более чем 20 разными видами графиков, 140+ технических индикаторов и большим количеством инструментов для анализа, MarketDelta делает построение торговых систем очень простым. Большой выбор настроек и индивидуальной кастоматизации дадут Вам приемущество в кункурентной среде биржевой рыночной торговли.
Точный анализ Цены и Обьема
Не сикрет, что MarketDelta является лидером в анализе обьема цены, что делает наши пропроэтарные инструменты обьемного анализа самыми лучшими в индустрии. Мы так же используем обширные исторические данные по обьемам, которые Вы не найдете у других провадеров такого типа.
Торговля с Графика
Индивидуальная настройка торговли с графика
Большой выборграфиков
Trading Profile® и Профиль Обьема
Повторение торговой сессии
MarketDelta дает возможность пересмотреть торговую сессию, что позволит закрепить усвоение торговых патернов и отработку стратегии торговли успешного трейдера. Сделай план, отработай его, практикуйся, учи, будь успешным и повтори снова.
TPO Profile + Footprint® = лучшее понимание рынка!
TPO Profile дает возможность трейдерам организовать структурную активность цены в логический парадигм и позволяет видеть где находится «важные» диапазоны цены, дающие наилучшие шансы на успешный вход в позицию. Трейдеры обычно используют TPO Profile для определения важных уровней которые сигнализируют о предстоящем развороте цены. Когда вы комбинируете TPO Profile и Footprint® график, Вы получаете эффективный инструмент анализа который дополняет один другого. Используйте Footprint® график для подтверждения определенного профиля цены который показывает TPO Profile. Проверяйте свой расчеты концентритуясь на поведение цены в близи ключевых уровней и принимайте более точные решения по входу. Это позволит увеличить вашу уверенность в торговых сигналах, что в свою очередь поможет Вам быть более успешным трейдером.
Наши TPO Profile графики имеют много функций которые вы не найдете у других:
Индикатор Профиля Рынка
Один из наших самых популярных индикаторов, который может делать практически все
TPO Индикатор
Простой но очень мощный индикатор который всегда покажет Value Area и POC на текущий день (не прерывная линия) и предыдущий день (точечная линия) и наложит их на уровни рыночного профиля, не зависемо от того на каком временном интервале вы находитесь. Это подходит для трейдеров которые торгуют на меньших ТМ но хотят видеть важные ценовые уровни с дневного графика. Вы так же сможете наблюдать за формированием новых профелей и уровней во время их формирования, что позволит более точно отрабатывать триггеры для входа в позицию.
Композиция и долгосрочный прогноз профиля обьема.
Никогда на будьте в ситуации где Вы не знаете как будет выглядеть профиль рынка на старшых временных интервалах. Используя вендеров информации которые дают нам возможность анализировать исторические обьемы прошлых сессий на много лет назад, этот индикатор позволяет нанасети на график большое количество информации которая не доступна у других провайдров. Вы сможете видеть уровни обьема, линии пика и дна обьемов которые рассчитываются на 250 дней назад. Эти уровни обьема часто являются долгосрочными уровнями поддержки и сопротивления. Каждый трейдер который использует технически анализ сможет получить преимущество имея доступ к этой информации разрабатывая свои стратегии или управляя позициями.
Торговые Системы
Полномерная торговая система которая предоставляет большой набор правил для трейдинг менеджмента. Вы можете задать параметры анализа прошлого движения цены, произести оптимизацию стратегий выхода из позиции, задать правила входа и увеличения / уменьшения лота в дополнении с правилами стоп лос или другими параметрами управления риском.
Отрабатывайте реальные торговые правила
Строя полную торговую систему, Вы сможете точно анализировать рыночные условия которые будут оптимальными для её имплементации. Стоит ли Вам держать позицию 4 пункта или 10? Нужно ли закрывать часть позиции раньше или держать дольше, так как шансы на прибыль увеличиваются в конце торговой сесии? Какие оптимальные настройки уровня стоп лоса которые уменьшают потери при увеличении волотильности? MarketDelta Pro Complete поможет Вам получить ответ на эти вопросы.
marketdelta
marketdelta RIP
Я упустил момент когда marketdelta отбросила копыта.
Еще в 2011-м товарищи зарулили совершенно не в ту степь и про трейдеры начали быстро валить от них.
Итог предсказуем.
При разработке трейдерского софта главное — ничего не менять, никогда.
Софт или удачно сделан изначально и ничего там трогать не надо или оно говно со старту и бессмысленно его допиливать.
базовая платформа была просто фантастическая прям со всех сторон но товарищи из marketdelta умудрились обговнять даже такой крутой софт.
Название: ClusterChart Indicator (Индикатор Кластерного графика) | Биржевой индикатор
Индикатор берёт информацию по реальным рыночным операциям биржевых игроков Чикагской Товарной Биржи (CME) и отображает его на форексе ввиде детализированного графика.
ClusterChart Indicator удобно выводит полученные сведения на графике Meta Trader. По умолчанию отображаются рыночные сделки с основного торгового контракта (контракт с наибольшим Открытым Интересом), по которому и формируется цена на форексе.
Можно использовать вместе со своей торговой системой, фундаментальным анализом, техническим, и другими эффективно дополнит любой.
Название: ClusterChart Indicator (Индикатор Кластерного графика) | Биржевой индикатор
Описание
Индикатор берёт информацию по реальным рыночным операциям биржевых игроков Чикагской Товарной Биржи (CME) и отображает его на форексе ввиде детализированного графика.
ClusterChart Indicator удобно выводит полученные сведения на графике Meta Trader. По умолчанию отображаются рыночные сделки с основного торгового контракта (контракт с наибольшим Открытым Интересом), по которому и формируется цена на форексе.
Дополнительная информация
Во время его работы нельзя использовать любые другие индикаторы.
Установка возможна только на мажоры, металлы, энергетику, индексы… BTC! Никаких кроссов! 
Почему НЕ работают объемы? Где развод? Как читать ленту сделок и находить скрытые жирные заявки?
Добрались руки до написания поста по чтению ленты сделок, стакана заявок, order flow (потока ордеров) и т.д. и т.п., как там все это можно еще назвать.
Базовую инфу по рынкам у себя в бложике текстом написал, а вот чтение ленты дело тонкое и описывать текстом его крайне затруднительно, посему решил, что проще видео на это тему выложить. Лучше увидеть и услышать, чем прочитать )
P.S. плюсайте на благо всех 🙂
Есть ли в русскоязычном сообществе те кто смог разобраться с настройками новой MarketDelta Desktop и кому можно было бы задать несколько вопросов по настройкам?
Лонг RIH6
Шорт RIH6
В какие торговые платформы вы экспортируете данные Российского рынка для дальнейшего технического анализа?
В какие торговые платформы вы экспортируете данные Российского рынка для дальнейшего технического анализа?
В какие торговые платформы вы экспортируете данные Российского рынка для дальнейшего технического анализа?
Опыт использования терминала ATAS
Прошло больше года, как я включил в свою торговую систему теории Market Profile и VSA. Выбрал для визуализации данных теорий программу ATAS, которая изначально заточена под анализ объемов. До этого пробовал использовать программы Volfix и MarketDelta. Volfix сразу не понравился из-за интерфейса и окон, показывающих «шоу», где видны соревнующиеся трейдеры и их доходность (сразу видно, что программа непрофессиональная). MarketDelta поначалу удивила своей сложностью установки, а затем не менее сложной настройкой просто огромного количества индикаторов. Считаю, что разработчики MarketDelta никогда не выпустят российскую версию продукта, а взломанная версия недолго будет поддерживаться энтузиастами, поэтому данный выбор отпал. И вариант остался только один – ATAS. Эта программа значительно уступает по возможностям MarketDelta, но другого выбора, к сожалению, нет.
После установки, сразу бросилась в глаза простота интерфейса и настроек. Количество индикаторов и их настроек не такое большое, как у MarketDelta, но все необходимое в наличии. Возможности настроек ограничивается только вашими знаниями и изобретательностью. Некоторое время ушло на тестирование индикаторов, которое показало, что ATAS по-другому рассчитывает индикаторы, и это отличие не в пользу ATAS. Также оказалось, что в ATAS нет классической буквенной визуализации рыночного профиля, нет возможности смещения скользящих средних, нет параллельного канала, VAL и VAH неправильно рассчитываются, а самый главный недостаток – показания некоторых индикаторов меняются в зависимости от количества загруженных дней, т.е. расположение, скажем, одинаковой скользящей средней будет разным в зависимости от того, загрузил ты 10 дней или 30. Из-за этого убрал классические индикаторы, наподобие скользящих средних, оставил только рыночные профили и индикаторы объемов. На создание шаблонов из индикаторов, потратил довольно много времени, что-то постоянно добавлял и убирал.
Volfix vs MarketDelta что выбрать?
Понимаю, что тема избита, но для себя все равно хочу решить какой софт выбрать.
Мнений за и против множество, но поскольку в плане объемного анализа я новичек, поэтому решил спросить реальных трейдеров смарт-лаба, а не знатОков различных форумов демо миллионеров.
Есть ли в этом софте грааль и стоит ли тратить на это время? И возможно есть ли какие нибудь бесплатные альтернативы?