Как посмотреть соотношение шорт лонг
Соотношение шорт и лонг позиций
Соотношение шорт и лонг позиций это важный показатель для маржинального и фьючерсного рынков. Он используется для определения направления дальнейшего движения цены актива. Изучив историю рынка можно отследить тенденцию, что рынок очень часто идет против большинства трейдеров.
Где смотреть соотношения шорт и лонг позиций?
Здесь представлены данные в реальном времени об общем количестве SHORT позиций с биржи Bitfinex:
Здесь представлены данные в реальном времени общем количестве LONG позиций с биржи Bitfinex:
Использование соотношения шорт и лонг позиций в биржевой торговле
Этот показатель указывает на возможные точки смены тренда рынка и входа в позицию, учитывая, что рынок часто идет против большинства трейдеров. Изменения в количестве шортов и лонгов могут подсказать опытному трейдеру, чего ждать от рынка. Коэффициент соотношения длинных и коротких позиций сравнивает общее количество трейдеров, запускающих покупки и продажи актива. Если коэффициент низкий, это говорит о том, что большинство рыночных игроков ставят на понижение цены. Как только коэффициент переходит отметку 1,2, то это означает появление оптимистических настроений на рынке и увеличивается число трейдеров, ставящих на рост стоимости актива в ближайшее время.
Хотите знать, когда покупать и продавать криптовалюту?
Торговый индикатор TradeINEX укажет ближайшее направление движение цены, и даст сигналы на покупку и продажу, с точность более 90%, а также, уровни стопов и фиксации прибыли. [ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ]
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ:
Упражнение 1
Сравните дневной график криптовалютной пары BTC/USDT и график общего количества LONG позиций на бирже. Найдите и отметьте периоды корреляции этих графиков.
Упражнение 2
Сравните дневной график криптовалютной пары BTC/USDT и график общего количества SHORT позиций на бирже. Найдите и отметьте периоды корреляции этих графиков.
ПРОЙДИТЕ ТЕСТ ПО ТЕМЕ УРОКА:
Проверьте свои знания полученные на этом занятии. Успешное прохождение тестирования позволит убедиться в том, что материалы урока хорошо усвоены и перейти к следующему уроку: Индекс страха и жадности.
Таблица «Открытые позиции». Или как идти в ногу с крупняком?
Доброго времени суток, коллеги!
На новом этапе жизни нашел немного времени и сил, чтобы подготовить для вас, господа спекулянты интересный материал – небольшое исследование.
Я хотел бы рассказать про наблюдение, которым пользовался ранее, но при его неиспользовании как и многие другие потерял часть капитала на ЛЧИ, в чем себя до сих пор ругаю, и вот сейчас в последние две недели вернулся к нему и убедился еще раз, что торговать по открытым позициям крупных игроков можно и даже нужно, с одним главным условием – есть наличие тренда.
О чем это я? Давайте посмотрим ниже.
Многие, как и я лонговали нефть на ее падении, чего делать не следовало бы. Почему? 
Обратите внимание на 11 октября. Было сильное падение. Биржа публикует информацию об открытых позициях на следующий день, поэтому предугадать такие падения крайне сложно. Ведь до 11 числа все юридические лица были в позиции лонг и только лишь 11 числа (мы это увидели 12) они начали наращивать позиции шорт.
Если вам интересно, почему 95% (а то и больше) трейдеров теряет деньги на рынке, обратитесь к открытым позициям, которые находятся в общем доступе, и мы увидим интересную закономерность. Когда рынок растет, то юридические лица в лонге, а физические в шорте. Мы с вами постоянно пытаемся найти разворот или не верим в тренд, хотя этой таблички вполне достаточно, чтобы понять сменился тренд или нет.
Конечно, бывают ситуации, когда позиции распределены 50 на 50 или физические лица действительно идут по тренду, но в таком случае либо идет небольшая коррекция на рынке, как это было до 11 октября в выделенной области: 
В те дни картина была следующая: 
Но тут нужно понимать, что это не физические лица такие провидцы, а просто это шортила и радовалась на откат так масса, которая упорно теряла деньги на растущем тренде. Ведь на этих деньгах и стопах рынок, собственно, и рос. Чтобы не быть голословным давайте посмотрим один из ударных дней (24.09.2018) 
Конечно, логично сказать, что как мы могли знать, позиции же мы увидели только на следующий день и прочее.
Давайте посмотрим предыдущий день, так как 24 был понедельник, смотрим отчет за 21 число: 
Что скажете?) Интересная закономерность, не так ли? Самое интересное, что глобально тот рост шортили только физические лица, юридические были в лонге. Да, есть случайности и неожиданные новости, но как правило тренд не меняется в один день и понять переход юридических лиц в иную позицию можно. Я достаточно успешно торговал данную статистику, после чего стал ей пренебрегать и результаты ухудшились, тому пример разворот тренда, о котором я писал в самом начале статьи. Да, возможно этот подход имеет свои недостатки и подходит он больше для среднесрочной торговли, а также исключительно трендовой, но согласитесь, что в данном случае тренд определен за вас и вероятность встать с ним в одну ногу выше, нежели вы будете искать разворотные точки и прочее.
Я не пропагандирую спекуляции и не имею огромного счета на спекуляциях, но его достаточно, чтобы получать дополнительный небольшой доход и часть денег переводить в инвестиции. К чему это я? Я торгую только по тренду и мое падение на ЛЧИ показывает, что была нарушена собственная система. НО. Также хотел отметить, основываясь на собственный опыт: не торгуйте сложные модели, торгуйте тренды, заходите в сделки на откатах и не бойтесь использовать таблицы открытых позиций.
В последние несколько дней я не использовал технический анализ, а торговал рыночные случайности, основываясь на скользящие средние и таблицу открытых позиций. Иными словами, открывал сделки только по тренду. Для примера ниже несколько сделок, которые доказывают игру на случайности ничуть не хуже, чем торговлю по сложным индикаторам и обезглавленным плечам и прочим – прочим гаданиям на графиках. 
Соотношение длинных и коротких позиций
Что такое соотношение длинных и коротких позиций?
Соотношение длинных и коротких позиций представляет собой сумму ценной бумаги, которая в настоящее время доступна для короткой продажи, по сравнению с суммой, фактически проданной в короткую. Соотношение длинных и коротких позиций может использоваться в качестве индикатора для конкретной ценной бумаги, но также может использоваться для отображения стоимости коротких продаж, имеющих место для корзины ценных бумаг или для рынка в целом.
Это соотношение влияние спроса на заимствованные ценные бумаги, необходимые для короткого замыкания, и поставкой ценных бумаг, доступной быть арендованы для короткой продажи. Его можно использовать как индикатор настроения рынка. Большой процент участников, торгующих на рынке, указывает на медвежьи настроения и может использоваться для измерения интереса к коротким позициям по ценной бумаге.
Ключевые выводы
Понимание соотношения длинных и коротких позиций
Короткая продажа – это сделка, при которой продавец фактически не владеет продаваемыми акциями, а берет их в долг у брокера-дилера, через которого размещается ордер на продажу. Затем продавец обязан выкупить акции в какой-то момент в будущем. Короткие продажи – это маржинальные операции, и требования к резервному капиталу для них более жесткие, чем для покупок.
Соотношение длинных и коротких позиций представляет собой сумму ценной бумаги, доступной для короткой продажи, по сравнению с фактически заимствованной и проданной суммой. Соотношение длинных и коротких позиций считается барометром ожиданий инвесторов, при этом высокое соотношение длинных и коротких позиций указывает на положительные ожидания инвесторов. Например, соотношение длинных и коротких позиций, которое увеличилось в последние месяцы, указывает на то, что удерживается больше длинных позиций по сравнению с короткими позициями. Это может быть связано с тем, что инвесторы не уверены, как новые правила коротких продаж повлияют на рынок, или что волатильность делает короткие продажи более рискованными инвестициями.
Когда коэффициент достигает своего предела, акции могут стать трудными для заимствования, а это означает, что очень дорого или в некоторых случаях невозможно продать больше этой ценной бумаги в короткие сроки, поскольку весь доступный запас для кредитования был исчерпан. Регламент SHO, введенный в действие 3 января 2005 г., предусматривает условие «локализации», которое требует от брокеров разумной уверенности в том, что акции, подлежащие сокращению, могут быть заимствованы и доставлены короткому продавцу.
Хедж фонды обычно составляют большую часть рынка коротких продаж. Это связано с их длинными / короткими стратегиями. Если хедж-фонды сократят свои короткие позиции для продажи, как это произошло во время финансового кризиса 2007-2008 годов, соотношение длинных и коротких позиций увеличится. Регулирующие органы рассматривают короткие продажи как фактор, который привел к финансовому кризису, и усиливают контроль над отраслью.
Особые соображения
На это соотношение может влиять не только спрос инвесторов, заинтересованных в заимствовании ценных бумаг для короткой продажи, но и предложение ценных бумаг, доступных для короткой продажи. Пенсионные фонды, например, обычно держат ценные бумаги на длительный срок. Если они не хотят давать ссуды, высокий спрос со стороны хедж-фондов не имеет значения.
Соотношение LONGS/SHORTS. Священный Грааль или полная чушь?
Что из себя представляет?
Выглядит это соотношение на данный момент примерно следующим образом 👇
Самые частые вопросы связанные с соотношением лонгов/шортов
❓Почему крупным игрокам так важно охотиться на маржинальщиков? Их же не так много(наверное) по отношению к общей массе трейдеров-немаржинальщиков
❓Если данное соотношение все видят, то почему оно должно работать?
Этот вопрос напрямую связан с вопросом выше. Видимо, ММ готов идти на такой шаг, даже пожертвовав тем, что может дать заработать немаржинальным трейдерам в угоду «бритья» маржинальных. Но, зачастую, на такие жертвы ММ идет в случае аномально большого кол-ва тех или иных позиций относительно недавних значений. Смотрим пример ниже 👇
На фоне негативных настроений на рынке, толпа продавала/шортила биткоин с целью откупить актив еще ниже. Но, заработать ей, конечно же, не дали.
Плавно перехожу к тому, что «12 апреля» может повториться. Кто знает, будет ли это 27 августа, либо 3 сентября(цифры взяты «с потолка») но, по логике вещей, что-то подобное мы в скором времени можем увидеть снова. Всё дело в том, что кол-во шорт позиций снова близится к своим рекордным значениям от 12 апреля.
Цели, цели и еще раз цели
Как же определить, до куда нужно гнать цену вверх, дабы выбить всех ждунов BTC по 3000? (да-да, именно с такими мыслями народ открывал шорт в районе 6000. ). Всё просто. Открываем 4ч график для простоты восприятия и смотрим диапазон, на котором было открыто большинство шорт-позиций и в какой период на ценовом графике это было сделано.
Таким образом, выделяем уровни, где с большей долей вероятности наконец-то можем увидеть серьезное закрытие шортов: 6900, 7150, 7280, 7450.
Всем удачных торгов и терпения в эти нелегкие времена! 🙏
Вчера мы отмечали тенденцию к закрытию лонговых позиций на росте/в проторговке, а также закрытию шорт позиций, но не после импульса, а тоже в проторговке(что отбрасывает вариант со стоп-лоссами в зоне 7000-7100).
По состоянию на вчерашний вечер, шорт-позиций было
Сегодня же: шорт-позиций
Кто может закрывать эти шорты? Давайте рассуждать логически. Если основная их масса открывалась в диапазоне 7450, 7280, 7150. Есть ли мысли о том, что крупный игрок(если это даже его шорты) закрывается именно сейчас, и не сделал этого раньше? Очень сомнительно. Какой смысл делать это сейчас, когда прибыли уже почти нет?
Соответственно, сейчас продолжают закрываться шорты обычных трейдеров. Шорты крупняка давно закрылись в проторговке в районе 6000-6500.
Немного тревожно то, что шорты закрываются с такой активностью, с которой должны были закрываться при выносе их по стопам. Сейчас идет закрытие шортов исключительно у нервных игроков, которые не верят в поход вниз. Это подтверждает то, что первая остановка для разгрузки у крупняка идет именно сейчас. Для разгрузки своих позиций в закрытие шортов обычных трейдеров.
Все также не исключаю варианта с попыткой сбрить основную массу шортистов. Не забываем, что на старте сильного набора шортов их кол-во было равно
17000. Сейчас же их 30000. Все еще большой запас.
В общем, сложная ситуация. Вроде как и шортов все еще много, и сходить выше 7150 можно попробовать, дабы их расшевелить и заставить выйти. Вроде как и лонги открывались на падении, пусть и всего 300 штук(что не сильно много, будем честны). Но мне непонятно то, почему многим шортистам дают выйти именно сейчас, а не делают это выше.
Лично я почти полностью вышел из своих лонг-позиций по BTC. Остались еще кое-какие ордера на подступах к 7200. Слишком много «НО».
Если рассуждать логически и смотреть по какой цене набиралось основное кол-во шортов начиная от 2 августа(и предположить, что это были шорты крупного игрока), то имеем диапазон входа крупняка в пределах 7450-6900. Кто же сейчас закрывает шорты, если крупный игрок закрывал их на дне? Логично, что обычные трейдеры.
Да, можно предположить, что крупный игрок мог оставить часть своих шорт-позиций для закрытия сейчас(чтобы поддерживать цену на плаву).
К тому же, хочу отметить, что начали открываться лонги(последние 10 часов падения). А открываются они на падении и в проторговке.
Как знать, быть может крупный игрок что-то знает и снова пользуется очередной возможностью донабрать позицию.
Как посмотреть соотношение шорт лонг
Что такое торговая позиция?
На языке трейдеров многие термины звучат непривычно и громоздко для новичка. На самом деле, все проще, чем кажется. Часто получается так, что термины приходят в трейдинг из английского языка, некоторые фразы усложняются сленгом. Но перевод и значение выражений совсем несложные, если разобраться. Например, торговая позиция — это всего лишь сделка. Именно торговой позицией называется разовая сделка по покупке или продаже финансового актива. Когда вы совершили сделку, вы открыли позицию. Когда завершили обратную сделку — вы закрыли ее.
Ваши торговые позиции могут быть «короткими» и «длинными». О том, что это значит и как работает, поговорим дальше.
Когда трейдеры «лонгуют», а когда — «шортят»?
Трейдеры используют биржевой сленг, когда говорят о сделках. Самые популярные термины — «лонг» (длинные) и «шорт» (короткие). Это виды сделок.
Если вы совершили сделку «лонг» — вы «лонговали», если «шорт» — «шортили».
Сколько и за что платить брокеру?
Если у вас уже есть стратегия, ваша цель будет другой: снизить издержки. В таком случае вам нужно будет провести подробный анализ тарифных линеек и дополнительных комиссий брокера.
Как правило, комиссию брокеру нужно будет заплатить за совершение сделок, за покупку готовых инвестиционных продуктов,за вывод денег на ваш личный счет, возможно, у вашего брокера будут и другие комиссии, обо всем этом нужно договориться «на берегу», чтобы не столкнуться с лишними расходами, на которые вы не рассчитывали. Например, иногда брокер не включает в свои комиссионные комиссию биржи, а она обязательно будет — так появляются скрытые, неочевидные для вас платежи. Уточните все это заранее.
Что нужно знать о длинной позиции?
Длинная позиция (long position) — это самый простой и понятный вид сделки, ее вы встретите на бирже чаще других. Все просто: купил по низкой цене, подождал, пока актив подорожает, продал по более высокой цене и получил свою прибыль.
Но что будет, если цена актива не вырастет? Например, вы купили ценные бумаги в расчете на рост, а цена осталась прежней или падает? Очевидно, прибыли тут не будет.
Если вы хотите продать эту бумагу, вам придётся снижать цену, иначе ее никто не купит. Но можно и подождать, пока ситуация на рынке изменится, и цена снова вырастет. Ждать можно долго (long именно отсюда), поэтому этот вид сделки так и называется. И чаще всего трейдеры используют такие сделки на растущем рынке, то есть, когда что-либо убеждает их, что цены будут расти.
Есть важный закон рынка, который вам нужно знать в контексте длинных позиций. Дело в том, что в долгосрочной перспективе рынок всегда растет. Это значит, что инвестор, в запасе у которого есть время, всегда будет в выигрыше. Да, на какое-то время цены могут упасть, и значительно, какие-то компании могут и вовсе обанкротиться, но весь рынок ценных бумаг всегда стремиться к балансу, поэтому время работает на вас, и цены снова растут.
Это знают и используют консервативные инвесторы, которые инвестируют на долгие годы. Калебания цен их не пугают.
Как все работает технически?
Технические возможности брокера — одна из ключевых его особенностей. Ведь именно его задача обеспечить вас всем необходимым для бесперебойной работы.
Брокер должен быть готов предоставить вам исчерпывающую информацию о программном обеспечении. Какое программное обеспечение предоставляет брокер, для каких устройств и операционных систем, насколько оно интуитивно понятно, есть ли обучающие материалы по работе с программным обеспечением, сколько серверов использует брокер? Бывают ли сбои в работе оборудования?
Конечно, ни один брокер по доброй воле не стал бы афишировать информацию о технических неполадках, но отзывы о работе с тем или иным брокером постоянно появляются на тематических ресурсах трейдеров, в чатах и на форумах, так что найти их не составит большого труда. В век развитых технологий шило в мешке не утаишь, и сравнить отзывы о работе программного обеспечения брокеров несложно.
Сравните брокеров по всем этим параметрам и гарантируйте себе комфортные условия для торговли.
Как открыть счет и попробовать торговать на бирже, не потратив денег?
Разобраться в том, как работает личный кабинет, как устроены торги на бирже, и даже купить первые ценные бумаги можно, не рискуя своими деньгами. Для этого предусмотрен демо-счет. Это виртуальный тренажер реальной торговли. Вы так же, как и все другие инвесторы, открываете счет, получаете на него деньги и можете ими распоряжаться, не рискуя реальными сбережениями.
Новичкам в биржевой торговле мы советуем начинать именно с такого счета. И расскажем о нем подробнее. Но уже в следующем уроке Азбуки Инвестора.
Проверьте себя
Если трейдер говорит, что «сидит в лонге» по акциям Газпрома, что он имеет в виду?
Вы собираетесь «шортить»? Что это значит?
Что происходит с рынком в долгосрочной перспективе?
Кто такие быки на биржевом сленге?
Представленная в настоящем документе информация подготовлена АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее — Компания, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности предоставлена Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)) и предназначена исключительно для ознакомления.
Материалы, предоставленные Компанией, основаны на информации, полученной из открытых источников, которые рассматриваются Компанией как надежные. Компания не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет ответственности за точность, полноту и достоверность материалов, предоставленных Компанией. При принятии инвестиционных решений инвестор должен провести собственный анализ финансового положения эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги и другие финансовые инструменты и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных консультантов.
Стоимость инвестиций может как снижаться, так и повышаться, и инвестор может потерять первоначально инвестированную сумму. Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем. Материалы и сведения, предоставленные Компанией, носят исключительно информационный характер, предназначены для лиц, которые вправе получать такие материалы и сведения, и не должны рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения какой-либо сделки.
Настоящий документ, включая любые его части и отдельные положения настоящего документа, не могут рассматриваться в качестве оферты (включая публичную оферту), приглашения делать оферты, коммерческого намерения Компании заключить сделку на условиях, изложенных в документе, а также гарантий Компании в отношении последствий заключения какой-либо сделки и/или использования какого-либо инструмента.
Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является формой выражения мнения Компании и/или ее сотрудников о том, отвечает ли конкретная ценная бумага или финансовый инструмент вашим финансовым и/или иным интересам. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Компания не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данных материалах. Настоящий документ, включая любые его части и положения, а также любые комментарии Компании и ее работников в отношении данного документа не могут рассматриваться в качестве консультации, совета, разъяснений Компании в отношении рассматриваемого или любых других финансовых инструментов и сделок.
Любое использование информации, представленной в данном документе, включая любые части/разделы документа, допускается только на собственный страх и риск пользователя. Любое копирование и воспроизведение информации, представленной в данном документе, как в устной, так и в письменной форме, допускается только при условии предварительного разрешения (согласия) Компании. Представленная информация и мнения подлежат изменению без уведомления получателей данной информации и мнений. Представленная информация не является персональной инвестиционной рекомендацией. Не является рекламой ценных бумаг и иных финансовых инструментов
АО «ИК «Ай Ти Инвест» · ИНН 7717116241 · КПП 770301001 · ОКПО 54776777
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: № 045-07516-010000, № 045-07514-100000, № 045-08543-000100