Как посмотреть количество шортов по акции

Как посмотреть количество шортов по акции

Быстрый взгляд на мультипликаторы, объём шортов и другие финансовые показатели акций в компактном виде.

Кликни на индикатор для подсказки!

Сайт:
Компания: ( )
Ближайший отчёт:
Отчёты: 10-K / 10-Q / 8-K
Проф. обзор: Research

Price / Net Income – отношение капитализации компании к её годовой прибыли. Позволяет рассчитать, за сколько лет окупятся вложения в компанию при сохранении текущей прибыли.

Forward Price / Net Income

Forward Price / Net Income – будущий P/E. Отношение текущей капитализации компании к её будущей годовой прибыли (на основе прогноза). Значением будущей прибыли легко манипулировать, и очевидно, что с этим прогнозом можно ошибиться. Одни компаний могут недооценивать прибыль, другие могут преувеличивать оценку, а затем корректировать ее в своем следующем объявлении о прибылях.

Price / Sales Ratio

Price to Earnings Growth

Return on Equity – отношение чистой прибыли к собственному капиталу компании. Показывает, сколько прибыли генерирует капитал эмитента. Позволяет оценить эффективность и потенциальную доходность бизнеса. По сути, ROE — это та процентная ставка, под которую в компании работают средства акционеров. Этот показатель является ключевым для определения эффективности деятельности компании. Например, показатель ROE = 20% говорит о том, что каждый доллар, вложенный в компанию, ежегодно приносит 20 центов прибыли. Если ROE выше 40%, то его принято считать необъективным и опасным показателем, так как на его расчёт оказывает влияние внушительный уровень долга компании.

Return on Assets – это отношение чистой прибыли к активам компании. Показывает способность компании эффективно использовать имеющиеся у нее активы для создания прибыли. Также данный показатель отражает среднюю доходность, получаемую на все источники капитала — собственного и заемного.

Debt to Equity ratio

Процент владения институционалами

Процент владения институционалами – Число акций во владении у институционалов поделённое на общее количество акций в обращении (в процентном соотношении).

Процент владения инсайдерами

Процент владения инсайдерами – Число акций во владении у инсайдеров поделённое на общее количество акций в обращении (в процентном соотношении).

Рыночная цена акции

Рыночная цена акции – это цена, по которой акция продаётся и покупается на вторичном рынке. Рыночная цена обычно формируется на торгах на фондовой бирже и отражает баланс спроса и предложения на данные акции.

Дивиденды – это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам.

Бета-коэффициент (Beta) волатильности

Бета-коэффициент (Beta) волатильности – Если Бета равна единице, это значит, что акция колеблется вместе с рынком и ее риск эквивалентен общерыночному. Значение больше чем 1 указывает на то, что цена ценной бумаги будет более волатильной, чем рынок.

TightShort.ru Short Volume

TightShort.ru Short Volume – процент шортовых позиций по сделкам за прошлый день по данным TightShort.ru. Выражает интерес инвесторов к шорту конкретных акций в последний торговый день.

Squeeze Short Float

Finviz Short Float

Short-Interest Ratio – Количество акций в шорте (short float) поделённые на средний дневной торговый объём. Представляет собой среднее количество дней необходимое шортистам для покрытия позиций.

Наличие акции в Тинькофф

Наличие акции в Тинькофф – индикатор доступности акции к покупке у брокера Тинькофф Инвестиции для неквалифицированного инвестора.

Target price % – разница между целевой ценой аналитиков и текущей ценой акции, выраженная в процентах. Как правило, целевую цену прогнозируют на год. Помните, что аналитики могут ошибаться или действовать из корыстных интересов. Многие аналитики крайне консервативны, что отражается в их рекомендациях для современных прорывных компаний.

Relative Strength Index

Relative Strength Index – индекс относительной силы определяет силу рынка, соотнося средние цены закрытия периодов, в течение которых происходил рост, к средним ценам закрытия периодов во времена спада. Принято считать зону выше 70 перекупленной, а ниже 30 перепроданной. На сильно бычьем рынке можно применять пропорции 80/20. На сайте значение RSI посчитано с периодом в 14 дней.

Обновление данных Finviz раз в 20 минут, Squeeze раз в 720 минут.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Источники данных.

Виджет TradingView отображается в реальном времени.
И тоже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Источник

Высокий процент шортов может сигнализировать о возможности

Процент шорта акций – это количество акций, которые были проданы трейдерами в короткую, но которые ещё не были покрыты или закрыты. Соотношение процента шорта акций – это число акций, проданных в короткую, в процентном отношении к плавающим акциям или акциям, которые находятся в свободном обращении. Для рынков США, процент коротких по отдельным акциям обновляется на ежемесячной основе в различных изданиях.

Подробнее о проценте коротких

Вы можете подумать, что чем выше процент коротких по акции, тем больше вероятность что её цена будет расти, потому что для закрытия короткой позиции инвестор должен выкупить те акции, которые находятся в его короткой позиции. Таким образом, короткая позиция может рассматриваться как представление отложенного покупательского спроса на определённую акцию.

Однако научное исследование выявило, что высокий процент коротких обычно прогнозирует недостаточную эффективность ценной бумаги. Чем выше процент коротких, тем более вероятно что акция или рынок покажут относительно слабые доходы в следующие месяцы.

Что может это объяснить?

Помните, что шортить акции более рискованно, чем покупать их. Вот с чем сталкиваются продавцы акций в короткую:

Инвесторы, которые инициируют многомиллионные короткие позиции перед лицом повышенных затрат и рисков, не делают этого случайно – они, вероятно, провели обширное исследование. Таким образом, акции с большим процентом коротких склонные отражать мнения искушённых инвесторов, которые тщательно проверили финансовое состояние компании. Большой короткий интерес к акции можно рассматривать как коллективное голосование информированных ”умных денег» коротких продавцов, что акции переоценены и, вероятно, будут торговаться ниже.

С другой стороны, как мы увидим в следующем уроке, большой процент коротких может в какой-то момент оказаться топливом для взрывного ралли, если продавцы в короткую неожиданно будут вынуждены покрыть свои позиции.

Источник

Таблица «Открытые позиции». Или как идти в ногу с крупняком?

Доброго времени суток, коллеги!

На новом этапе жизни нашел немного времени и сил, чтобы подготовить для вас, господа спекулянты интересный материал – небольшое исследование.

Я хотел бы рассказать про наблюдение, которым пользовался ранее, но при его неиспользовании как и многие другие потерял часть капитала на ЛЧИ, в чем себя до сих пор ругаю, и вот сейчас в последние две недели вернулся к нему и убедился еще раз, что торговать по открытым позициям крупных игроков можно и даже нужно, с одним главным условием – есть наличие тренда.

О чем это я? Давайте посмотрим ниже.

Многие, как и я лонговали нефть на ее падении, чего делать не следовало бы. Почему?

Обратите внимание на 11 октября. Было сильное падение. Биржа публикует информацию об открытых позициях на следующий день, поэтому предугадать такие падения крайне сложно. Ведь до 11 числа все юридические лица были в позиции лонг и только лишь 11 числа (мы это увидели 12) они начали наращивать позиции шорт.

Если вам интересно, почему 95% (а то и больше) трейдеров теряет деньги на рынке, обратитесь к открытым позициям, которые находятся в общем доступе, и мы увидим интересную закономерность. Когда рынок растет, то юридические лица в лонге, а физические в шорте. Мы с вами постоянно пытаемся найти разворот или не верим в тренд, хотя этой таблички вполне достаточно, чтобы понять сменился тренд или нет.

Конечно, бывают ситуации, когда позиции распределены 50 на 50 или физические лица действительно идут по тренду, но в таком случае либо идет небольшая коррекция на рынке, как это было до 11 октября в выделенной области:

В те дни картина была следующая:

Но тут нужно понимать, что это не физические лица такие провидцы, а просто это шортила и радовалась на откат так масса, которая упорно теряла деньги на растущем тренде. Ведь на этих деньгах и стопах рынок, собственно, и рос. Чтобы не быть голословным давайте посмотрим один из ударных дней (24.09.2018)

Конечно, логично сказать, что как мы могли знать, позиции же мы увидели только на следующий день и прочее.

Давайте посмотрим предыдущий день, так как 24 был понедельник, смотрим отчет за 21 число:

Что скажете?) Интересная закономерность, не так ли? Самое интересное, что глобально тот рост шортили только физические лица, юридические были в лонге. Да, есть случайности и неожиданные новости, но как правило тренд не меняется в один день и понять переход юридических лиц в иную позицию можно. Я достаточно успешно торговал данную статистику, после чего стал ей пренебрегать и результаты ухудшились, тому пример разворот тренда, о котором я писал в самом начале статьи. Да, возможно этот подход имеет свои недостатки и подходит он больше для среднесрочной торговли, а также исключительно трендовой, но согласитесь, что в данном случае тренд определен за вас и вероятность встать с ним в одну ногу выше, нежели вы будете искать разворотные точки и прочее.

Я не пропагандирую спекуляции и не имею огромного счета на спекуляциях, но его достаточно, чтобы получать дополнительный небольшой доход и часть денег переводить в инвестиции. К чему это я? Я торгую только по тренду и мое падение на ЛЧИ показывает, что была нарушена собственная система. НО. Также хотел отметить, основываясь на собственный опыт: не торгуйте сложные модели, торгуйте тренды, заходите в сделки на откатах и не бойтесь использовать таблицы открытых позиций.

В последние несколько дней я не использовал технический анализ, а торговал рыночные случайности, основываясь на скользящие средние и таблицу открытых позиций. Иными словами, открывал сделки только по тренду. Для примера ниже несколько сделок, которые доказывают игру на случайности ничуть не хуже, чем торговлю по сложным индикаторам и обезглавленным плечам и прочим – прочим гаданиям на графиках.

Источник

Short Interest (интерес коротких позиций) — что это такое и как использовать

Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! В сегодняшний статье мы рассмотрим такой полезный индикатор и показатель настроения рынка, который активно используется при торговле акциями. Речь идет об интересе коротких позиций или short interest. В статье вы узнаете что это такое и о чем говорит данный индикатор, рассмотрено когда стоит использовать short interest, и наоборот, когда стоит ограничить его использование. Об этом и не только поговорим далее в этой статье.

Содержание статьи:

Что такое Short Interest?

Short Interest — это количество акций, которые были проданы в шорт, но еще не покрыты или закрыты. Интерес коротких позиций, который может быть выражен числом или процентом, является индикатором настроения рынка.

Чрезвычайно высокий short interest показывает, что инвесторы настроены очень пессимистично (потенциально чрезмерно пессимистично). Когда инвесторы настроены чрезмерно пессимистично, это может иногда приводить к очень резкому росту цен. Значительные изменения интереса к коротким позициям также сигнализируют о тревожных признаках, поскольку они показывают, что инвесторы могут быть более медвежьими или бычьими по отношению к акциям.

О чем говорит индикатор short interest

Индикатор short interest может дать представление о потенциальном направлении движения отдельной акции, а также о том, как инвесторы относятся к рынку в целом с оптимистичным или медвежьим настроем. Фондовые биржи измеряют и отчитываются по интересу коротких позиций. Обычно они выпускают отчеты в конце каждого месяца, давая инвесторам инструмент для использования в качестве ориентира для коротких продаж (шортов). Биржа Nasdaq публикует краткий отчет о процентных ставках в середине и конце каждого месяца.

Большое увеличение или уменьшение short interest по акции по сравнению с предыдущим месяцем может быть особенно показателем настроения. Например, когда short interest к акции повышается с 10% до 20%, это может быть предупреждающим знаком о том, что настроения в отношении компании становятся все более негативными. Число инвесторов, ожидающих снижения стоимости акций, увеличилось вдвое. Такой большой сдвиг может дать инвесторам повод углубиться в свой анализ.

Акции, которые показывают экстремальные значения short interest, более склонны к краткосрочному сжатию, также известному как шорт-сквиз. Акции с низким float и высоким short interest имеют самую высокую вероятность шорт-сквиза, поскольку количество акций, доступных для продажи, сокращается. Экстремальные значения могут отличаться от одной акции к другой. У солидной компании с долгой историей стабильного получения прибыли крайние значения могут составлять около 10%, в то время как более спекулятивные компании могут регулярно видеть рост short interest выше 30%.

Когда акция действительно достигает экстремума, это может сигнализировать о возможности шорт-сквиза. Шорт-сквиз (короткое сжатие) — это движение цены вверх, вызванное покупкой инвестора в сочетании с «шортистами», вынужденными покупать, чтобы покрыть свои позиции, и не понести слишком большие убытки.

Short Interest также можно преобразовать в соотношение, называемое количеством дней к покрытию. Это можно сделать, разделив количество акций в шорт позиции на средний дневной объем торгов. Если short interest составляет один миллион акций, а средний дневной объем торгов составляет 100 000 акций, потребуется в среднем не менее 10 дней, для того, чтобы шортисты смогли закрыть свои позиции. Чем больше дней до закрытия, тем больше инвесторов медвежьего настроя, но потенциально тем сильнее будет шорт-сквиз, если они ошибаются.

Анализ интереса коротких позиций может проводиться по отдельным акциям или по акциям в целом. Чтобы оценить фондовый рынок в целом, инвестор может посмотреть на количество дней, в течение которых все акции на бирже NYSE будут покрыты, путем деления общего short interest на средний дневной объем торгов на NYSE.

Примеры использования short interest

Существует несколько способов использования short interest. Трейдерам, заинтересованным в шорт-сквизах, нужно найти акции, у которых наблюдается значительный рост интереса к коротким позициям (short interest) или у которых большое количество дней до покрытия. Затем акция должна «базироваться» (другими словами взять паузу), поскольку она, вероятно, будет находиться под сильным давлением со стороны продавцов (хотя и не всегда). Торговля в лонг может рассматриваться только после того, как цена начнет расти. Этот подход должен использовать жесткий стоп-лосс для контроля риска, и сделки, как правило, следует рассматривать как краткосрочные по своей природе, поскольку могут быть веские причины, по которым инвесторы проявляют такую ​​медвежью позицию.

Инвестор, имеющий длинную позицию по акциям, может также захотеть отслеживать short interest. Если интерес к коротким позициям растет, это может быть признаком того, что инвесторы все больше беспокоятся об акциях или фондовом рынке в целом. В любом случае это предупреждает инвестора о потенциальной защите прибыли или готовности к некоторым потенциальным убыткам.

Некоторые трейдеры считают, что экстремальные уровни short interest являются контр индикатором. Например, чрезвычайно высокий короткий интерес к акции может указывать на то, что инвесторы стали слишком медвежьими, и цена может на самом деле развернуться вверх.

Разница между short interest и коэффициентом пут/колл

Short Interest и коэффициент пут/колл являются индикаторами настроения рынка. Short Interest фокусируется на количестве акций на продажу в обращении. Коэффициент пут/колл использует в качестве данных рынка опционов. Опционы пут — это медвежьи ставки, а колл — бычьи ставки. Таким образом, изменения коэффициента пут/колл являются еще одним показателем, который можно использовать для определения того, ожидают ли инвесторы роста или падения цен в будущем.

Ограничения использования показателя short interest

Short Interest может быть показательным и полезным инструментом, но он не должен быть единственным фактором, определяющим инвестиционное решение. Это данные, которые следует добавить как часть общего анализа инвестора. Изменения в показателе short interest и даже его экстремальные значения могут не привести к своевременному значительному изменению цен. Акция может оставаться на экстремальных значениях в течение длительных периодов времени как без шорт-сквиза, так и более серьезного снижения цены. Кроме того, многие крупные снижения цен не прогнозируются заранее из-за роста интереса к коротким позициям (short interest).

Short Interest публикуются один раз в месяц большинством бирж и два раза в месяц биржей Nasdaq. Таким образом, информация, которую используют трейдеры, всегда является немного устаревшей, и фактический short interest может уже значительно отличаться от того, что говорится в подобных отчетах.

Резюме

А на этом сегодня все про Short Interest. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!

Источник

В какой таблице найти информацию о short

Внимание

Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность получить значения из этой таблицы [Купить/Продать] в скрипте, написанном на QLua?

Да. Для этого необходимо воспользоваться функцией getBuySellInfo

TABLE getBuySellInfo (STRING firm_id, STRING client_code, STRING class_code, STRING sec_code, NUMBER price)

Скорей всего ошибка в документации. Мы разбираемся с данным вопросом. Постараемся в ближайшее время дать ответ.

Информация получена, проблема изучается. Постараемся в ближайшее время дать ответ.

Объясните опять же. Вот список http://open-broker.ru/ru/trading/services/margin-lending/ ОАО «Э.ОН Россия» с «-«. В таблице Quik он с ДК.

Ну строго говоря, на сайте и в документах можно написать все что угодно, но если то же самое не прописать в настройках сервера Quik, то работать это все равно не будет.
Поэтому доверять нужно в первую очередь информации из терминала, а не с сайта. Тем более, что на сайте ее могут просто забыть или не успеть обновить.

Кстати, вы этот вопрос уже задавали три недели назад. Что мешало узнать подробности у брокера?

Источник