Как построить фибоначчи в tradingview
Незаменимые помощники криптотрейдера: уровни, веер и расширение Фибоначчи
В очередном материале спецпроекта читатели ознакомятся с популярными среди трейдеров инструментами Фибоначчи — уровнями, веером и расширением.
Как известно, цены любых активов не могут двигаться постоянно в одном направлении — тренд периодически сменяется коррекцией, либо и вовсе разворачивается в противоположную сторону.
После импульсов роста или снижения рано или поздно формируется коррекционное движение. Заранее предсказать глубину отката цены довольно сложно, однако существуют инструменты теханализа, которые позволяют предсказать вероятные масштабы коррекции.
Уровни Фибоначчи (Fibonacci Retracements)
Это очень популярный в техническом анализе инструмент, используемый для определения возможных уровней разворота цены.
Построение таких уровней основывается на коэффициентах, которые рассчитаны на основе числовой последовательности Фибоначчи.
Воспользовавшись инструментом «Уровни Фибоначчи», можно заметить, что внутритрендовые коррекции часто заканчиваются на отметках 23.6, 38.2, 50.0, 61.8 и 76.4 (%). Однако наиболее популярными уровнями являются 61,8% и 38,2%. Многие аналитики их считают самыми прочными и надежными при использовании в торговых стратегиях.
Отметим, что уровень 50.0 не имеет отношения к числам Фибоначчи. Это значение основывается на одном из положений теории Доу, которое утверждает, что на практике глубина коррекции цены часто составляет 50% от первоначального импульса.
Таким образом, эти уровни (часто называемые «сеткой Фибо») служат в основном для определения глубины коррекции на бычьем или медвежьем тренде и, соответственно, выявления уровней поддержки и сопротивления. Инструменты Фибоначчи часто используются трейдерами в комбинации с различными индикаторами (например, с MACD, о котором говорилось в прошлом материале) и фигурами технического анализа.
Для построения на графике уровней Фибоначчи в качестве исходной точки берется минимальное значение цены при восходящем тренде, и максимальное — при нисходящем.
На рисунке ниже при помощи инструмента «Коррекция по Фибоначчи» платформы Trading View выстроены соответствующие уровни. В качестве исходной точки (А) было выбрано начало восходящего тренда; в роли конечной (B) — его завершение.
При проведении линии от начала до конца тренда индикатор автоматически рассчитывает уровни Фибоначчи, отображая их на графике
На графике заметно, как цена несколько раз отталкивалась от области у отметки 50%, которая некоторое время прослужила поддержкой. Затем этот уровень во второй половине января 2018 года был все же пробит, а медведи столкнулись с новым препятствием в районе 61,8% шкалы Фибоначчи. Последний также спустя некоторое время был пробит, превратившись в уровень сопротивления.
Изучение этого графика наводит на мысль, что многие трейдеры, вероятно, извлекали краткосрочную прибыль, выставляя по этим уровням лимитные ордера на покупку, а затем фиксируя профит после отскока цены вверх к следующему значению «сетки Фибо».
На нисходящем тренде уровни Фибоначчи определяются аналогично. Единственное исключение — линия AB строится от максимума цены к ее минимуму:
Многие трейдеры, работающие с уровнями Фибоначчи, убеждены, что:
Однако при работе с этим инструментом следует учитывать следующие немаловажные нюансы:
Веер Фибоначчи
Это еще один популярный инструмент технического анализа, в основе которого лежат рассмотренные выше уровни Фибоначчи. Он также используется для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления, а также возможных зон разворота тренда.
Графически он представляет собой несколько наклонных линий, выходящих из точки начала ценового импульса. Эти линии проходят через несколько ключевых уровней Фибоначчи, включая 38.2%, 50% и 61.8%.
На графике ниже видно, что также как и с уровнями Фибоначчи, в качестве исходной точки (А) для построения веера выбрано минимальное значение цены при восходящем тренде. Задает уровни максимальное значение цены (В).
Так, если от точки В провести вниз вертикальную линию, то получатся точки пересечения с ключевыми уровнями Фибоначчи — 38,2%, 50% и 61,8%. Если же от исходной точки А провести линии через точки соприкосновения этих уровней с вертикальной линией, то получится нечто похожее на веер.
Нетрудно догадаться, что как и в случае с уровнями, на медвежьем тренде веер Фибоначчи будет строиться от максимальной точки к минимальной. Это видно на рисунке ниже:
Зеленой стрелкой указан удачный момент для открытия длинной позиции после отскока цены от уровня вверх; красной — для фиксации прибыли после отбития цены от сопротивления.
Стратегия торговли с использованием веера по сути такая же, как и в случае с уровнями Фибоначчи. Разница лишь в том, что эти уровни отображаются не горизонтально, а под определенным углом.
Трейдеры рекомендуют не полагаться всецело лишь на этот инструмент, а использовать его в комбинации с другими индикаторами технического анализа.
Расширение Фибоначчи
Если рассмотренные выше два довольно похожих между собой инструмента помогают выявить лишь уровни поддержки и сопротивления, то инструмент «Расширение Фибоначчи» позволяет оценить возможные масштабы предстоящего ценового импульса.
Другими словами, «Расширение Фибоначчи» — вспомогательный инструмент, используемый для определения потенциальных зон поддержки, сопротивления или разворотов цены в будущем. Этот инструмент во многом перекликается с волновой теорией Эллиотта, так как используется для прогнозирования момента завершения ценовой волны.
В отличие от уровней или веера, «Расширение Фибоначчи» строится не по двум, а по трем точкам — по линии первоначального ценового импульса и последующей за ним коррекции. При восходящем тренде в качестве исходной точки выбирается минимальное значение цены, а при нисходящей тенденции — максимальное.
На сервисе TradingView этот инструмент носит название «Расширение Фибоначчи, основанное на тренде» (Trend-Based Fib Extension). Он позволяет построить «сетку» в три клика мыши.
На рисунке ниже видно, что базовая линия AB строится по направлению движения основного тренда. Вторая волна (ВС) представляет собой коррекцию предыдущего движения цены, а ее завершение в точке С служит исходным (нулевым) уровнем для построения «Расширения Фибоначчи».
«Расширение Фибоначчи» на нисходящем тренде, построенное по выделенной пунктиром кривой ABC. Отложенные от нулевой точки горизонтальные линии указывают на будущие потенциальные уровни поддержки и сопротивления.
На графике видно, что цена «гуляет» от уровня к уровню, отталкиваясь то вверх, то вниз. Такое зигзагообразное движение цены создает неплохие возможности для кратко- и среднесрочного трейдинга. В подобных ситуациях лимитные ордера на покупку можно выставлять чуть выше уровней поддержки, а приказы на продажу — чуть ниже уровней сопротивления (зеленые и красные стрелки на графике).
Однако не стоит забывать, что это лишь вспомогательный инструмент и он дает возможность увидеть лишь будущие потенциальные уровни поддержки и сопротивления, а также точки разворота. Трейдерам следует быть особо внимательными в периоды приближения цены к таким уровням.
Скачивайте приложение ForkLog для Android-смартфонов!
Уровни Фибоначчи – лучшие друзья трейдера
Приветствую всех! Получил много положительных отзывов о предыдущих моих обучающих статьях! Мне очень приятно, друзья, что данное чтиво оказалось полезным для вас! Продолжаем в том же духе!
Сегодня решил затронуть тему, которая еще важнее предыдущих. Как вы уже знаете, трейдер всегда использует уровни поддержки и сопротивления, без них в принципе очень сложно представить торговлю. И львиную долю этих уровней помогает определить инструмент Фибоначчи. По традиции, не буду вдаваться в историю происхождения, определения, вычисления и прочую не нужную нам информацию. Главное, что нужно уяснить; уровни Фибоначчи используются для определения ценовых откатов, а также уровней поддержки и сопротивления; инструмент, который помогает точно обозначить уровни Фибо есть на каждой торговой платформе, поэтому здесь мудрить не придется, в случае с TradingView он называется “Коррекция по Фибоначчи”. А теперь по порядку!
Комментарий: Общий вид и уровни
Как можно заметить на графике ниже, основная сетка Фибоначчи состоит из неких пропорционально расположенных горизонтальных линий, от 0 до 1 их находится еще 5: 0.236; 0.382; 0.5; 0.618; 0.786 – так называемые уровни коррекции, которые также могут выступать уровнями поддержки или сопротивления. Наиболее значимые из них: 0.382; 0.5; 0.786. К этим уровням цена возвращается чаще всего.
Комментарий: Как правильно строить?
При натяжении сетки Фибоначчи необходимо четко выделить импульс, на котором мы будем определять уровни ценовых откатов. На восходящем импульсе за уровень 1 берем нижнее значение (локальный минимум), а 0 ставим на пике, т.е. сетку натягиваем снизу вверх.
Комментарий: Как торговать?
Самое распространенное, для чего используют уровни Фибоначчи – выбрать максимально выгодную точку входа в рынок после отката.
Давайте разберем, что мы видим на графике ниже. Сетка Фибо натянута на нисходящий импульс. Началась коррекция, цена первым делом направилась к ближайшему уровню 0.236 (обозначил красной линией), сначала был получен отскок, но сил у медведей оказалось недостаточно, и цена направилась на повторный тест сопротивления, после чего все-таки произошел пробой (зона действий обозначена желтым). Следующим сопротивлением стал уровень Фибо 0.382 (обозначил зеленой линией), там произошел уверенный отскок (в зеленой зоне), и цена направилась вниз, снова к уровню 0.236, где произошел пробой (в красной зоне).
Теперь разберем самые простые и основные принципы торговли на примере данного графика. В случае с восходящим импульсом все будет аналогично, только в противоположном направлении, думаю, уловите логику.
Я бы выделил 2 стратегии входа в рынок на откате:
1. Вход при сближении цены с уровнем Фибоначчи. Например, в зоне, обозначенной зеленым, открываем шорт. Стоп лосс устанавливаем на 1-2 процента выше уровня 0.382 по Фибо;
2. Дожидаемся отскока (разворота) после касания уровня и только потом открываем позицию. В данном случае (в той же зеленой зоне) открываем шорт после 2-3 красных свечей разворота после касания линии сопротивления. Стоп лосс устанавливаем аналогично первому пункту.
И так, открыли позицию, что дальше? А дальше ориентируемся на другие уровни или стоп лосс. Например, в зоне, обозначенной желтым, мы бы открыли шорт, но вряд ли бы зафиксировали профит, т.к. вскоре цена пробила уровень Фибо 0.236, но благо, стоп лосс установлен верно и потери минимизированы. После этого мы открыли шорт уже в зеленой зоне (у уровня 0.382), и тут ситуация сложилась куда радужнее: цена почти сразу направилась вниз. Далее внимание падает на зону, обозначенную красным, тут 2 варианта:
1. когда цена приблизится к уровню 0.236 закрыть позицию с профитом и подождать пробой уровня, после чего снова открыть шорт;
2. не делать лишних движений, шорт закрыть только в случае явного отскока цены вверх от уровня. После пробоя можно усилить позицию.
Как мы видим, оба варианта уже гарантированно принесли бы профит. Немаловажно, после пробоя уровня 0.236 подвинуть стоп лосс, установив его выше данного уровня на 1-2%. Также рекомендую использовать другие инструменты, паттерны и индикаторы, чтобы наиболее точно определять точки входа и выхода, т.к. в этом примере, после пробоя вниз 0.236 довольно сложно правильно закрыть позицию в профит, руководствуясь только уровнями данной сетки Фибоначчи. Многие из них мы уже разбирали в предыдущих моих обучениях, многие еще разберем.
Уровни Фибоначчи, простым языком. Quantum Group
Приветствуем вас, очередная обучающая статья для вас.
Тема: Уровни Фибоначчи
Кто такой Фибоначчи?
▪️ Леонардо Пизанский первый крупный математик средневековой Европы. Наиболее известен под прозвищем Фибона́ччи.
Дата рождения около 1170 год. В XIII веке Леонардо Фибоначчи, известный итальянский математик обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.
▪️ Также Фибоначчи обнаружил, что если взять два соседних числа из этой последовательности и высчитать соотношение меньшего числа к большему, то в итоге получится 0.618(Золотое сечение).
Уровни коррекции:
Промежуточные уровни:
Уровни расширения:
▪️ Использовать уровни Фибоначчи не сложно, для этого вам необходимо взять очевидный тренд, 2 точки: Максимальная цена и минимальная, после чего растянусь сетку.
На практике:
▪️ Что-бы использовать данный инструмент вам необходимо перейти во вкладку «Инструменты Гана и Фибоначчи» далее «Коррекция по Фибоначчи»
Уровни коррекции построенные по теории Фибоначчи
Нисходящий тренд
▪️ Проанализировав графики можно сделать вывод что основными зонами являются уровни 0.618 и 0.786. На данных уровнях следует принимать решение в зависимости от тренда: продавать при нисходящем тренде, или откупать на восходящем.
Как работают уровни Фибоначчи?/b]
Важно помнить.
▪️ Но к сожалению Фибоначчи это не Грааль, а вспомогательный инструмент который поможет вам определить диапазон движения цены, сильные уровни поддержки/сопротивления. Использовать фибоначчи идеально в паре к профилю объема, и паттернам ( гармоничным/свечным), также вам нужно правильно определять тренды, и понимать куда идёт рынок. Успехов!)
👨💻 Торгуйте в соответствии с вашей торговой стратегией,и соблюдайте риск менеджмент
📢Подписывайтесь на наш телеграмм канал, там мы даем бесплатные сигналы, и ведём онлайн торговлю.
Уровни Фибоначчи и их применение в трейдинге
Здравствуйте, дорогие друзья! Когда речь заходит о последовательности Фибоначчи, то ее называют едва ли не основой мироздания. Она встречается практически везде, начиная со строения раковины моллюска и заканчивая геометрией спиралевидных галактик. Сегодня не будем распылять внимание на изучение истории и научных фактов, связанных с последовательностью Фибо, а сконцентрируемся на том, как применять уровни Фибоначчи в трейдинге. Этот инструмент построен на соотношениях, выведенных из базовой прогрессии Фибо, и может стать основой прибыльной торговой стратегии.
Что такое уровни Фибоначчи
Фибо уровни – инструмент, позволяющий определить окончание коррекционного движения и целевые уровни при продолжении тренда (расширения Фибоначчи). Положение каждого уровня рассчитывается на основе ключевых соотношений последовательности Фибо.
Прогрессия или последовательность Фибоначчи – ряд чисел, в котором каждый следующий член равен сумме двух предыдущих. Выглядит прогрессия так – 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так до бесконечности. Уже с 5-6 члена прогрессии выводятся ключевые соотношения:
Эти числа позволяют определить коррекционные Фибо уровни, причем выделяют группу основных и второстепенных линий:
Как это работает в техническом анализе
Теханализ предполагает прогнозирование поведения торгового инструмента на основе анализа котировок. Считается, что цена уже учитывает все фундаментальные факторы.
Помимо Фибо расширений и уровней используются каналы, веер, спираль, временные зоны, дуги Фибоначчи. Но самыми популярными стали именно линии, они используются и для определения точек окончания коррекции, и для выявления зон фиксации прибыли.
Сетка уровней Фибоначчи работает на любом типе активов (акции, валютные пары, криптовалюты, товарный рынок). Что касается причин их отработки, то свою роль играет самоисполняющийся прогноз. Если большое число трейдеров использует одну и ту же методику, то она начинает работать. Возможно, сказывается принцип «золотого сечения», его находят в природе, музыке. Не исключено, что эта закономерность влияет и на торговлю.
Есть и скептики. Например, Адам Граймс изучал эффективность уровней на фондовом рынке и Форекс. Его исследования показывают, что отдельные линии не особо важны, а роль играет скорее зона 40%-80%. Объяснить его результат можно тем, что не вводились дополнительные правила для идентификации движений, к которым применялись Фибо линии. Примеры реальных трейдеров доказывают, что этот инструмент работает только в умелых руках.
Выгодная торговля в AMarkets
Как строить сетку Фибоначчи на графике
Этот инструмент интегрирован во все десктопные и веб-терминалы. Для примера разберем правила работы на живом графике от TradingView и в МетаТрейдере4.
Работа с живым графиком
В TradingView Фибо уровни находятся в отдельном меню «Инструменты Ганна и Фибоначчи». Также их можно вызвать сочетанием Alt+F.
На графике выбирается явно выраженное восходящее/нисходящее движение. На него растягиваются Фибо уровни. Построение всегда выполняется так, чтобы нулевой уровень находился на правом экстремуме, а 100% – на левом. То есть на бычьем движении линии строятся снизу-вверх, а на медвежьем – наоборот.
На восходящем движении линия 100% окажется на нижнем экстремуме, а 0 – на верхнем. Автоматически рассчитывается положение промежуточных уровней, на которых высока вероятность окончания коррекции (в скобках отмечена цена).
Двойным щелчком на Фибо уровнях открывается меню настроек, в нем:
При приближении графика к линии отслеживается поведение цены. Разворотный сигнал с высокой долей вероятности указывает на продолжение трендового движения.
Фибо уровни в MetaTrader 4
Принцип тот же, что и в живом графике – выбирается явно выраженное движение и слева направо растягиваются линии.
Чтобы попасть в меню с настройками, двойным щелчком мыши выделяются Фибо уровни, добавленные на график, затем правой кнопкой – контекстное меню. В нём выбирается пункт «Свойства Fibo». Перечень настроек примерно тот же, что и на TradingView:
Функционал Fibo levels на живом графике и в МТ4 один и тот же. TradingView выделяется лишь большим количеством визуальных настроек, на ценность инструмента это не влияет.
Начните торговать с AMarkets
Как выбирать движения для построения Fibo levels
На графике любого актива постоянно формируются волны разной длины и высоты. Для новичков бывает сложно определить движения, на которые можно растянуть Fibo levels. Есть несколько способов определения таких волн:
Полностью избавиться от субъективизма при построении Фибо уровней невозможно. Рекомендую учитывать явно выраженные, уверенные, безоткатные движения и применять этот инструмент к ним.
Также при построениях может быть несколько равноценных вариантов. Например, после достижения максимума в районе 1,3005 пара GBPUSD начинает двигаться в горизонтальном коридоре, постепенно снижаясь. После формирования локального экстремума развивается импульсное нисходящее движение.
В этой ситуации можно выполнить построения и только по импульсу, и по всему нисходящему движению. Оба варианта работают.
Fibo levels лучше работают на трендовых инструментах. Тем из вас, кто планирует работать на Форексе, рекомендую прочесть пост про основные валютные пары. В нём подробнее разбираются особенности основных финансовых инструментов.
Как определить конец движения
С помощью этого инструмента можно определить и окончание коррекции, и зоны, в которых вероятнее всего завершится основное движение. На этом остановимся подробнее.
Определение окончания коррекционного движения
Fibo levels используются для поиска окончания коррекции. Трейдер исходит из того, что основное движение не прервётся, и пытается найти точку, из которой продолжится рост или падение графика. Приоритетными считаются линии коррекции 38,2%, 50,0% и 61,8%. Откат до 23,6% незначителен, а до 78,6% – слишком глубокий.
Загонять себя в рамки, ограничивая точку окончания коррекции конкретным уровнем, нет смысла. Логичнее рассматривать диапазон, в котором с высокой долей вероятности завершится откатное движение. В качестве его границ принимают уровни 38,2% и 61,8%, учитывая исследования Граймса, этот диапазон можно расширить до 38,2% – 78,6%.
Простыми словами – не обязательно ждать отбоя от Фибо уровня с точностью до пункта. Разворот может сформироваться с небольшим забросом за линию или с недоходом до нее. Нет 100%-ной гарантии, что после касания, например, уровня коррекции 38,2% откат закончится, и продолжится тренд.
Открыть форекс счет в AMarkets
Определение целевых уровней с помощью Фибо линий
Есть 2 способа определения целей по продолжающемуся движению:
При использовании Fibo levels правила их построения меняются зеркально. При определении окончания коррекции разметка делается так, чтобы в правой части был 0. Для выявления целевых зон Фибо уровни строятся наоборот – 0 смещается влево. При продолжении основного движения целевыми считаются линии 161,8% и 261,8%, здесь можно фиксировать прибыль.
Расширения Фибо строятся по 2 коррекционным и 1 трендовому экстремуму. На растущем рынке:
На графике автоматически строится 3 линии – 61,8%, 100,0% и 161,8%, их положение отсчитывается от точки №3. Чтобы определить, где будет находиться линия 61,8%, нужно от т. 3 отложить в сторону предполагаемого движения расстояние в пунктах, равное 61,8% от длины отрезка 1-2. Линии, на которых написаны цифры 100,0% и 161,8% рассчитываются по той же методике.
В торговле можно применять оба метода. Они дают разное положение целевых уровней, так что внимательно следите за поведением цены.
Торговая стратегия на уровнях Фибоначчи
Разберем построение простейшей системы с использованием Fibo levels. Придется последовательно решить несколько задач:
Разберем одну из возможных сделок:
Это готовая стратегия, общий принцип подходит для всех волатильных активов, включая акции, золото, инструменты товарного рынка. Если вы только начали знакомство с миром трейдинга, рекомендую пройти ликбез “что такое волатильность” и разобраться с остальной терминологией.
Как повысить эффективность работы
Для повышения эффективности Фибо уровней рекомендую:
Эти правила – своего рода техника безопасности. Можете проигнорировать их, но это приведет к ухудшению КПД Fibo levels.
Где открывать счет для торговли на Форекс
Это один из самых популярных вопросов среди новичков. Опираясь на собственный опыт, могу посоветовать АМаркетс.